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天堂之歌

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潘同学2021-05-04 07:25:48

A不是ES的吗？

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回答（1）

Millie2021-05-06 11:43:30

同学你好，A选项：一旦特定的置信水平被突破之后，VaR没办法告诉我们损失是多少。

VaR的确没有衡量尾部损失，所以A是VaR的缺点。

ES是超过VaR的平均，考虑了尾部损失。

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