lxy2021-05-03 20:39:04
lxy请问31题的答案，STEP 3中的0.186为什么是负数，0.291为什么是正数？
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Adam2021-05-05 18:35:44
Adam同学你好，
long债券（收fixed 利息），其DV01是正的，
short债券（支出fixed 利息），其DV01是负的。
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请问为什么收固定的DV01就是正的呢？DV01=-DP0.0001，数值上看不是负的吗？
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你记错了。
DV01=D*P*0.0001。
参考欧洲美元期货，DV01=25,，表示利率上升，价值下跌25.
持有债券，利率上升，持有价值下跌。对应的DV01就是正的
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