小同学2021-05-02 19:35:35
小同学老师，第63题，delta normal/delta gamma 我混淆了，可以再梳理一下吗谢谢
回答（1）
Millie2021-05-06 11:33:02
Millie同学你好，delta-normal就是平时我们最常见的计算VaR的公式。VaR=均值-z*sigma，先算标的资产的var，在通过线性近似传导到所求资产var。大部分情况下都是考察这个公式。
delta-gamma要在最常见的公式上考虑gamma的影响。如果题目不提gamma就不用考虑它。
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