飘同学2021-05-02 19:30:49
飘同学老师，请问一家公司的三因素模型，为什么会和市场上的小盘股大盘股，以及高收益低收益组合有关联呢？
回答（1）
Yvonne2021-05-02 20:47:34
Yvonne同学你好，fama-french模型中SMB和HML分别表示的是小盘股减去大盘股投资组合的收益，高账面-市值比股票的投资组合收益率减去低账面-市值比股票的投资组合收益。
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这是外部整体市场情况吧？和单个公司也有关联吗？
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前面的多因素模型的公式中也是用宏观因子来对投资组合收益率进行预测，如果实在理解不了，记住公式就可以了，毕竟现在时间有限。
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