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小同学2021-05-02 19:12:15

老师，61题，为什么是找-1.82%呢 谢谢

回答（1）

Millie2021-05-03 23:42:32

同学你好，一共400个数据，1%的分位点是400*1%=4，VaR应该是损失从大到小排列的第4个数。这个题用的“收益”的概念，所以应该是收益从小到大的第4个数，所以从右边开始数第4个数，也就是-1.82%。

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