郑同学2021-05-02 18:32:43
郑同学请问怎么推导出0时刻购买新forawrd的执行价格f=s（1+r)^t
回答（1）
Adam2021-05-03 14:27:33
Adam同学你好，这个就是远期price的确定公式呀。
远期合约在刚开始建立的时候，双方是基于一致的预期去建立这份合约的，即投资者约定了这个价格，应该包含了双方对未来所有的预期，所以期初这一个时点，对于买方和卖方来讲是不赚不亏的，，所以这个价格就是市场上对资产的预期，也就是这个资产在未来的价格是多少钱，
即向后复利，S(1+R)^(T-0).，这就是价格公式。
也就是持有成本模型，持有一个现货不出售所承担的成本，和一个远期价格，在未来相等，S(1+R)^(T-0)=F
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我当时估计是复习懵了 抱歉啊老师问了这么愚蠢的问题。。。
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没事的哈
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