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邹同学2021-05-02 17:44:38

EWMA模型这块u（n-1）不理解它的含义 老师可以解释下为什么带ln了吗

回答（1）

Millie2021-05-10 12:02:16

同学你好，意思是：前一天（n-1）的收益率。

收益率有两种：1. 对数收益率 ln（st/s0）和 2. 算术收益率 （st-s0）/s0，但是并没有明确用哪种收益率，考试的时候两种收益率都试一下。

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