羽同学2021-05-02 17:05:00
羽同学老师在视频中讲，TR指标值越高，代表的组合超额收益越多，越好。但是PPT显示A组合TR小于B组合，反而A好，是不是板书反了呀？ 【疑问】对于TR指标，确定是值越高越好？
回答（1）
Yvonne2021-05-03 15:11:51
Yvonne同学你好，treynor ratio更适用于充分分散化的投资组合，而sharpe ratio没有这个限制，这里并没有反，前面的SR指数也应该是越高越好的，这里不能光看TR，TR的确应该越高越好，但是它用的比较少，因为充分分散化的投资组合不常有。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片