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质同学2021-05-02 16:55:58

1/2 * gamma * (deltaS)^2 ，等于0.06，然后乘以份数100等于6；用这个逻辑计算可以吗？

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回答（1）

Millie2021-05-06 11:12:20

同学你好，你列出的式子是gamma对期权价格的影响。这个题问的是对冲，还要考虑delta，按老师讲的逻辑来分析比较好。

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