拟同学2021-05-02 00:33:46
拟同学这里可以假设它利率下跌吗
回答（1）
Adam2021-05-03 13:03:59
Adam同学你好，
不行，
整个组合的dv01为正，表示的是利率上升组合价值下跌。
我担心的就是组合的价值下跌，所以才去对冲
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怎么看出组合dv01正的 是因为第十年的利率更高了吗
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这是算出来的。
出售债券DV01：-4.433*420m*0.0001.
持有债券DV01：7.581*385m*0.0001.
组合dv01=-4.433*420m*0.0001+7.581*385m*0.0001
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