拟同学2021-05-01 21:58:58
拟同学为什么c和d这些都不用检验贝塔这些有没有在线上的 前面两个都要检验了
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Yvonne2021-05-03 17:03:27
Yvonne同学你好，因为前俩个是用CML线来判断，根据前两个给出的是volatility而不是β，说明衡量的是总风险因此用CML线。而投资组合CD给出的是β，所以用的是SML线来判断，SML线是CAPM的图示，横坐标是β。
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是不是给出β的都是在SML线上的啊
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这里主要根据题目内容判断，根据题目中给出的beta可以看出这里的beta是衡量系统性风险的，所以用SML。
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