261458962021-05-01 16:09:31
26145896这个题目 选什么啊 答案好奇怪啊 这是在解释这个题目吗？
回答（1）
Adam2021-05-06 18:38:39
Adam同学你好，这里是答案给错了。
在做这套题的时候，想班主任老师要个习题集的勘误。
错误的是C选项，
美元久期是负数的话，表明的是债券价格收益率之前的反向变动关系，这个和负凸性没有什么联系，所以这个是不对的
A选项，随着利率上升，债券价格下跌，可以通过DV01来刻画债券价格的下跌情况，由于债券是凸的，所以下跌的会比较平缓，这就是positive convex，正确
B选项，有效久期考虑的期限结构发生平行移动，债券价格的改变量，这是正确的，
D选项，如果美元久期随着利率上升，在增加的话，说明债券是正凸的，确实是这样的，由于债券价格随收益率的变化曲线是向右弯曲的，随着横轴利率增大，斜率是在慢慢增加的，斜率就是美元久期，所以D选项正确
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