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天堂之歌

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lucky2021-05-01 14:47:12

老师，775、776、777、778的题目和后面的解析完全对不上，可以讲解一下吗

回答（1）

Millie2021-05-06 18:16:50

同学你好，

775选C。
C，dollar duration的负号，只是表明利率和价格是反向关系，和convexity无关。

776选B
如图

777选A，
DV01hedge对冲掉的是1个bp小范围的波动，而50个bp的变动相比于1个bp是很大的变动，之前做的对冲没用，所以会遭受损失。

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