MN2021-05-01 11:08:50
MN习题集532题 我考虑把0.6880进行折现 做法也在图中 但是答案不太一样 不知道我这样的解题思路可以嘛
回答（1）
Adam2021-05-03 12:15:42
Adam同学你好，不可以。
涉及汇率的问题，建议将标的看做商品。即aud就是商品。比如苹果。aud的利率4.5%看做是商品自身的红利率
那么这个苹果现在的价格是多少呢，是0.6650usd。usd的利率是1%。
这个商品的执行价格是0.6880usd
而我们要求得是欧式看跌期权的下限：Ke^(-rt)-S
注意这里的折现率r是1%
由于商品有自己的红利率q（4.5%），所以S做自己要做个调整。即Se^(-qt)。
也就是有红利的看跌期权下线：Ke^(-rt)-Se^(-qt)
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