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简同学2021-05-01 09:51:09

为什么不用1%,而是用前面那个波动率？

回答（1）

Millie2021-05-03 21:53:59

同学你好，算出的1%的波动率是长期波动率，因为EWMA有均值回归的特征，1%就是均值回归这里的“均值”。

而第二问求的是某天的波动率，和均值没关系。

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