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质同学2021-04-30 10:40:02

如果是按月计算u，sigma是否应该也换算成月度的，15%/sqrt(12)？

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回答（1）

Millie2021-04-30 13:20:30

同学你好，理论上是的。但是FRM考试对二叉树定价考察的比较简单，默认波动率不变，而且考试一般给的都是对应的波动率，不需要调整，一般直接用给的波动率就可以了。

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