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简同学2021-04-29 22:38:28

这个知识点是用来计量波动率的吗？有三种方法：一种用BSM模型推出隐含波动率（特点是具有前瞻性），第二种是EWME，第三种是GARCH模型，后两个是根据历史数据来建模。如果算出波动率，就可以根据前面公式来计算VaR值了？规避了因为前面假设正态分布的标准差不变的问题？

回答（1）

Millie2021-04-30 15:50:21

同学你好，可以这么理解。

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