Millie2021-04-30 14:03:55

同学你好，

预期损失是可预测的，所以相对确定，而且实际发生的损失一般围绕平均值波动。所以用“期望”这个概念衡量预期损失，平均值是不考虑相关性的。
在管理上，可以把平均损失以准备金的形式计入商业银行经营成本，可通过定价转移在产品价格中得到补偿。

而非预期损失不可预测，是银行超过上述平均损失以上的损失，它是对期望损失的偏差，也就是标准差(或方差)。方差衡量的是数据间的离散程度，离散程度就和相关性有关系，所以方差要数据间的考虑相关性。

或者可以这样简单理解：

预期损失可以预测，并且金额很小，完全在我能承受的范围之内。就算他们都是完全正相关，一个违约剩下全违约，这个概率我能预测到，损失我也能承担，所以我并不关心他们有没有相关性。

而非预期损失无法预测，且金额很大，一旦发生我无法承受，所以我必须精确计算这些贷款有没有相关性。