V2021-04-29 11:28:57
V当t越接近于maturity的时候不是gamma越大吗, 为什么这里会接近于0啊
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Millie2021-04-29 11:45:18
Millie同学你好，请问是哪道题呢？可以说一下题号或者题目截图吗？
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第7题
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同学你好，还有个条件“deep in the money”。
由期权的价值图像可知，深度实值状态下的option，时间价值是很小的（曲线无限接近于直线），也就是说在深度实值的状态下，时间对期权的影响很小（深度虚值状态同理）。
所以这个题，在深度实值状态下，忽略了时间对价格的影响。
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那如果题目没有说deep in the money的话, 当close to expiration时: gamma就是变大的吗
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嗯嗯，如果没有其他的条件，期限越短，gamma越大。
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