藤同学2021-04-29 00:14:39
藤同学请问第64题计算VaR(dP)=|D*P|*VaR(dS)时需要用strike price2200,这里的strike是指call option的行权价格吗？还是说股指现在的价值就这样表达？
回答（1）
Millie2021-04-29 10:01:15
Millie同学你好，题目第一句说了是at-the-money，所以call option的执行价格K（strike price）等于标的资产的价格。此题标的资产是index，所以K=2200=股指点位，又因为1个点位价值10EUR，所以标的资产的价格=2200*10
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