18****662021-04-28 17:50:18
18****66老师，能否进一步解释一下62题？这题是没有考察“dividend 对于call和put影响相反”这个知识点吗
回答（1）
Millie2021-04-29 11:28:11
Millie同学你好，这个题说明了要从BSM模型考虑，那在BSM模型中，期权价格对标的资产价格变动的敏感程度我们用delta表示，这个题有分红q，所以要考虑调整后的delta。
B选项提到了影响相反，call decrease，put increase是没错的；B选项错在我们无法比较变动量的大小。
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