张同学2021-04-28 16:50:20
张同学老师，第十题第二个描述不用考虑时间的变化吗，gamma越临近到期越大不需要考虑吗
回答（1）
Millie2021-04-28 17:20:47
Millie同学你好，在ATM时，gamma和vega取值最大，Deeply ITM或OTM时，gamma、vega取值趋近于0。
这个题告诉了我们一开始是ATM，此时gamma和vega均为最大值。而当option away from the money时，也就是ITM或者OTM时，gamma和vega的取值趋近于0。这就相当于他俩取值从最大变到了最小，这个变动是很大的；虽然时间推移会对gamma和vega造成影响，但是比之前的影响要小。所以这个题我们直接从平值、实（虚）值的角度来考虑。
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