拟同学2021-04-28 16:01:24
拟同学还是有点转不过弯 那普通的单个互换不用计算价值就0了？
回答（1）
Adam2021-04-28 17:29:12
Adam同学你好，是的哈。
利率互换在签订时价值为0.
因为对双方来说是公平的，即价值为0 ，后续随着利率变动，才出现+-。
这题是我们利率互换的常规计算方法：相对估值法。
组合：原互换（有价值）+新互换（价值为0）。
那么组合的价值就是，原互换的价值。
原互换中的浮动利率与新互换的浮动利率，在接下来的时间里，相互抵消掉了。
那么剩下的固定利率的差值，贴现求和就是组合的价值。
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