卫同学2021-04-27 22:42:09
卫同学为什么0.665（S0）要用AUD的利率来贴现呢？0.688和0.665不都是美元对欧元的汇率吗？
回答（1）
Adam2021-04-28 18:18:08
Adam同学你好，这不是折现。
涉及汇率问题就把标的货币Aud看成某个有收益的商品。其利率就是收益。所以对于这个商品来说。价格就是0.665usd。折现率就是usd的折现率。行权价就是0.688usd.
欧式看跌期权下限就是Ke^(-rt)-S
这里的r就是usd的折现率
对于S来说他有股利收益q，所以S自己以q做个调整。
即Ke^(-rt)-Se^(-qt)
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