lucky2021-04-27 22:24:21
lucky649题为什么是用括号里的数字算的呢？括号里的数字是什么含义呢？为什么不用上面的数据计算完减去90呢，而且为什么用的是三个月不是六个月？在这种既给了u d价格，又给了波动率的题中，应该用哪个数据算u d呢
回答（1）
Millie2021-04-28 14:03:25
Millie同学你好，建议看一下授课视频。
题中说明了是两步二叉树（“three months per step”），而且画好了二叉树，所以步长=T/2=0.5/2=0.25。
括号中的数字是此时option的价值，6个月的括号内是St-K；3个月的括号内是6个月折现来的价值。这个题很贴心的给了折现后的价值，所以我们只需要将3个月的价值乘上各自的概率，加总，再折现到0时刻就可以了。
如果给了上升、下降的价格和波动率，计算u，d时首选用价格计算，这个题用价格计算和用波动率计算出的结果一样。
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