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黄同学2021-04-27 20:31:09

老师上课讲到的计算是不包括specific return的呀？

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回答（1）

Yvonne2021-04-28 14:19:26

同学你好，factor return是指构建APT模型的因素资产组合（factor portfolios）的风险溢价。APT模型的公式是E（Ri）=Rf+βi1*[E(R1)-Rf]+βi2*[E(R2)-Rf]+……+βik*[E(Rk)-Rf]，其中的E(Ri)-Rf就是这个风险溢价。

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