吴同学2021-04-27 16:09:37
吴同学老师好，请问如何从字面上理解“移动平均模型”，按照定义，移动平均模型认为在一个平稳的时间序列中任意一个时刻t上的数值yt可以表示为当前的白噪声和过去p个时刻上的白噪声的线性组合，我不太能理解这定义跟“移动平均”有什么关系，倒不如说成是滞后误差/白噪声回归模型好像还更贴切。
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Jenny2021-04-29 11:03:32
Jenny同学你好，所谓的移动平均，是根据过去的某些元素来预测变量未来的表现，预测时，各元素会配以不同的权重。在这里，yt的每个值可以被认为是过去几个预测误差的加权移动平均值，误差项的权重就是它前面的系数。类似的，还有你在估值里面学到的ewma，指数加权移动平均，也是移动平均，只不过权重是指数加权。
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谢谢。我大概了解到这里的“移动平均”所提到的“平均”应该对应的意义就在残差项的系数，有点加权平均那意思。可以这个“移动”还是令我有些费解，不是很懂到底什么东西在移动😢
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平时我们为了简化问题，更多看到的是MA（1）模型，也就是只有一个滞后期，但实际应用中，可能会包含多个滞后期，比如ε t-1 和ε t-2等等，那么移动可以理解为逐项推移，依次计算，也就是滞后期是一期一期滞后，yt也是依次计算。
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