1234562021-04-27 14:48:00
123456这道题，经过一段时间的调整，gamma不发生变化么？在做这道题时，一直在寻找新的gamma，没找到，所以这个就不会做
回答（1）
Millie2021-04-27 16:11:17
Millie同学你好，gamma=delta的变动/标的资产价格变动，而delta的取值在（-1,1），取值范围很小，所以delta的变动=delta新-delta旧也很小。并且此题是“a short period of time”，因此gamma变动也很小，可以忽略。
也可以从另一个角度理解：gamma对冲的是标的资产价格大幅波动，而delta对冲的是小幅变动，在短时间内，标的资产价格发生大变化的可能性小，所以忽略gamma的变化，只考虑delta变化。
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