天堂之歌

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张同学2021-04-27 07:24:08

这道题是利率互换不是currency swap 为什么计算价值的时候还要算上期末的本金?

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回答(1)

Adam2021-04-28 18:04:52

同学你好,
这是债券法计算利率互换价值。(这种方法比较老,不考察,了解一下就好)。
我们需要掌握的是:相对估值法(即两个互换,构造组合,算组合价值)。

在债券法计算利率互换价值的时候,。(我们是人为的把本金加上去的)
增加本金现金流,并未改变互换最终的现金流及互换价值。

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