Arno Fly2018-04-27 11:24:34
Arno Fly550题，怎么做啊？看了解答还是不懂啊，思路是什么？先对冲哪个指标呢？解答写了什么？
回答（1）
金程教育吴老师2018-05-02 11:46:54
金程教育吴老师学员你好。组合表现出theta>0,vega>0，gamma<0，要使组合neutral，theta，时间通常不作为风险因子对冲,因为时间难以对冲。那么对冲的话，对冲品表现出的特征就是vega<0,gamma>0.
本题用了列数字的方法，10和1代表希腊字母的大小，±代表希腊字母的方向，最后组合出想要gamma为正和vega为负的。根据列数字的方法正负号符合要求即可。
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