拟同学2021-04-25 23:56:33
拟同学这题是怎么个对冲 一开始就持有了还能按比例来组合的吗
回答（1）
Adam2021-04-26 16:16:11
Adam同学你好，可以的呀。卖出的钱买另一部分资产，从而降低整体组合的风险
这题投资者原本有价值是88面值的债券，我们算出债券现在的价值是72.05million(88e^-0.04*5=72.05),现在它需要卖出一部分，将卖出的钱，去购买期限为1.5年的债券，最终的目标是整体的久期为3，我们可以设未知数，假定我们卖出的价值是X的话，解方程如下：
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