你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM问答

王同学2021-04-25 21:41:29

计算VaR时我们的假设有哪些？

回答（1）

Millie2021-04-26 17:33:46

同学你好，在delta-normal法中有两个重要假设：
1. 线性假设
2. 风险因子的收益服从正态分布，也就是标的资产收益服从正态分布。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录