拟同学2021-04-25 21:32:58
拟同学为什么选C不是选A啊
回答（1）
Jenny2021-04-26 17:12:17
Jenny同学你好，implied volatility（隐含波动率）是在将真实的期权价格代入BSM模型中，再倒推出波动率，所以叫implied volatility。
这道题目考察的是波动率的转换，因为是由月转换为年波动率，一年是12个月，所以我们就在月波动率的基础上乘以根号12，就像ppt的例子，他是从日转化为年，一年252个交易日，所以乘以根号n。这一块主要掌握这个计算就可以了。这个就叫volatility，不是implied volatility。
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