回同学
回答（1）
Millie2021-04-25 19:02:46
Millie同学你好，肥尾的出现是因为我们在波动率改变的情况下使用无条件正态分布建模造成的，无条件正态分布指的不管市场上的波动率怎么变，我用的sigma只有一个，正态分布是恒定的；正确的做法应该是让分布随着波动率的变化而不断调整，也就是用不同的sigma建立不同的分布，叫做regime-switching。
这个题目出的不是很好，理解上面的解释就可以了。
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