回同学2021-04-25 18:09:43
回同学老师这个题 c选项不对吧 像远期的delta 不是等于e^rt么 即使是s-pv（k）的形式 如果有分红或其他收益 也不能是不变的 d选项 为什么不对
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Millie2021-04-25 18:34:20
Millie同学你好，delta是对价格的线性求导，这里指的是一个确定的option的delta是不变的
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D为什么不对呢 标的资产价格变化 期权的价格会变化吧
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同学你好，标的资产价格变化，期权价格当然在变，但是D说的是以一个恒定的比率（constant rate），这个是不对的。如果考虑非线性因素，如gamma，有弧度就有涨多跌少的性质，所以call option价格变动与stock价格变动比率并不是一个恒定的值；如果不考虑gamma，仅考虑线性因素（delta）的话，变动比率是恒定的。
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