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天堂之歌

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Jupiter2021-04-25 11:41:14

老师这道题让求effective duration，为什么解题的时候用的是modified duration公式？

回答（1）

Millie2021-04-25 14:46:01

同学你好，在利率小幅变动的情况下，effective duration约等于modified duration。
如果用effective duration的公式，还需要知道利率上涨后的价格，题中缺少条件，所以用MD代替ED。

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