Adam2021-04-25 18:41:09

同学你好，
目的：
1：zero vega
2：利率上升，最大化获利能力
要实现zero vega的话，那么这个期权肯定是deep in the money或者deep out of the money，因为期权在deep in the money或者deep out of the money的状态下vega才是趋近于0的，所以A和C都错了，
再看D和B，看涨期权的价值和利率是正相关的，所以买入看涨期权能够在利率上涨的时候获益，符合题意，而看跌期权和利率是反向关系，综合起来，这道题选B呀
increase in rate will cause larger increases for in the money calls，but larger decreases for in the money puts,这个指的是利率的上涨和下跌，此时，in the money calls价值上涨，in the money puts价值下跌