天堂之歌

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王同学2021-04-24 18:46:03

老师请问是怎么确定99%和95%都是落在8.465% 那里的啊

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回答(1)

Millie2021-04-25 09:29:50

同学你好,99%的VaR说明左边超过它的损失部分是1%,95%要求左边超过它的面积是5%
从计算可知,损失从大到小依次是300、200、100、0,300对应的面积是0.0027%,200对应的面积是0.2619%,他俩加起来一共0.2646%,所以99%和95%都不会落在这两个范围内;而100对应的面积是8.465%,正好99%和95%的VaR都会落在这个范围。

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