回答(1)
Millie2021-04-25 09:29:50
同学你好,99%的VaR说明左边超过它的损失部分是1%,95%要求左边超过它的面积是5%
从计算可知,损失从大到小依次是300、200、100、0,300对应的面积是0.0027%,200对应的面积是0.2619%,他俩加起来一共0.2646%,所以99%和95%都不会落在这两个范围内;而100对应的面积是8.465%,正好99%和95%的VaR都会落在这个范围。
- 评论(0)
- 追问(0)


评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片