天堂之歌

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198****03282021-04-24 14:00:06

借这道题问一下,我们所有学的有关Greek的知识都是适用欧式期权是吗?不讨论美式期权?

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回答(1)

Millie2021-04-25 17:57:58

同学你好,因为美式期权有提前行权的可能,所以价格是不固定的。而我们学的希腊字母比如delta是从BS model中对其求导,而美式期权不能用BS model,所以一般我们不讨论美式期权。(不分红的American call option不会提前行权等价于Europe call option,这个可以讨论)

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