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藤同学2021-04-24 13:23:36

请问如何判断求出来的是Mac.D 还是Modified D, 有一些题目直接通过(deltaP/P)/deltay求出来久期

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回答（1）

Millie2021-04-25 17:50:16

同学你好，如果题目没有明确是哪种duration，默认modified duration。MD=Mac.D/(1+y/m)，而在利率小幅度变动时，MD约等于ED。
具体用哪种计算公式需要根据题目条件具体分析。

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