1234562021-04-24 12:49:41
123456第79题，historical simulation 指的是哪些方法呢？
回答（1）
Jenny2021-04-25 18:12:07
Jenny同学你好，历史模拟法在一级并没有分类，是第四门课的内容。
历史模拟法（Historical Simulation）是全局定价中最常用的方法，首先在无任何分布假设的前提下收集某资产的10 年或者20 年的真实历史数据，没有
假设此数据服从正态分布或t 分布，它假设历史会重演，找到给定置信水平所对应的分位点，作为对VaR 值的估计。
历史模拟法的优点是历史模拟法利用的都是真实数据，真实数据是考虑了数据之间的相关性的，考虑到价格同时发生变动所产生的相互影响，即考虑了损失呈现肥尾的情况；历史模拟法的缺点是历史不一定会完全重演，过去的历史数据可能不能适合地代表未来。
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