过同学2021-04-23 20:46:44
为什么平方根法则求的VAR小于TRUE VAR？
回答（1）
Adam2021-04-25 17:11:36
Adam同学你好，
平方根法则假定的是独立同分布。即相关系数等于0.
收益率均值回归表明他们之间的相关系数是正数，也就是说此时的rho是大于0的，新的VAR值是肯定比以前的VAR值要大的。
其实这是平方根法则的变形，可以推导，但是书上对这些内容并没有展开，所以我们了解一下就可以啦
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片