过同学2021-04-23 20:38:59
828这道题怎么做？这题想考什么？
回答（1）
Adam2021-04-25 17:13:31
Adam
同学你好，在波动率均值回归的情况下，如果原始的波动率水平在均值的上方，用平方跟法则会高估风险，因为平方跟法则假设波动率是不变的，但实际上波动率在下降，
同理，如果原始的波动率在均值的下方，用平方根法则会低估风险。因为平方跟法则假设波动率是不变的，但实际上波动率在上升，这就是平方根法则，它的假设前提是iid，也就是收益是独立同分布的前提。
所以这道题的答案选D
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