Yvonne2021-05-17 11:55:49

同学你好，这道题就是根据下面给出的四组数据计算哪个收益率是不可能达到的。根据前面的学过的知识我们知道CML线是有效前沿，也就是说所有的投资组合只能位于CML线及一下的位置，到达不了CML线以上的位置。投资组合A直接给出了预期收益以及总风险σp，而已知CML线的斜率是市场组合的sharpe ratio，因此这个组合只要它们的sharpe ratio小于等于市场组合的sharpe ratio就是位于CML线以下的，可能达到的投资组合。A的sharpe ratio等于1，市场的等于0.667，因此A是达不到的。B是根据给出的数据按照CAPM模型进行计算看得到的收益率是否等于给出的收益率，根据题目内容根据CAPM得到的收益率是等于7%，因此这个也是对的。CD也是同理，计算Jensen´s alpha数据是否正确。