胡同学回答（1）
Yvonne2021-04-22 13:17:25
Yvonne同学你好，题目中说的是A portfolio has a correlation of 0.40 with the overall market，也就是说是投资组合和市场的correlation是0.4，根据CAPM模式可以看出来，这个correlation指的就是β。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
如果是rho的话一般题目会怎么表述呢？
- 追答
-
不好意思，这里看错题目内容了，上面重新回答一下，这里其实是用SR推导TR，SR=【E（Rp）-Rf】/σp，TR=【E（Rp）-Rf】/β，因为β=ρ*σp/σm，所以，TR=SR*σm/rho。这里的correlation还是ρ。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片