MN2021-04-21 23:17:01
MN这个里面老师说R2得到的相关系数就是市场组合和投资组合的相关系数我有疑问，在线性回归中R2开方得到的Rho应该是自变量x和因变量y之间的相关系数，在这个图中 不就应该是（Rm-Rf）和（Rp-Rf）之间的相关系数嘛。在没有其他假设的前提下为什么就直接变成了Rm和Rp之间的相关系数
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Yvonne2021-04-22 17:23:02
Yvonne同学你好，这里无风险收益率你可以看作是常数，两个变量加上一个常数并不会改变他们的相关系数。
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