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1234562021-04-21 20:48:30

UL=WCDR减去EL 在第1门中，UL等于VAR减去EL 那能理解为VAR就是WCDR么？VAR是能承受的最大风险，WCDR是极端损失，这两个感觉不一个事儿啊，麻烦老师讲讲，谢谢

回答（1）

Millie2021-04-22 18:10:45

同学你好，这个知识点在二级会深入学习。WCDR一般会要求99.99%，可以简单理解是非常极端情况下的VaR值。

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