过同学2021-04-21 20:25:33
老师讲一下这道题吧
回答（1）
Adam2021-04-22 17:22:37
Adam同学你好，
将EUR看做商品。商品价格是1.3usd，r是4%，
该商品红利率是3%，执行价格是1.36.
求的是看涨期权的delta。
c=S0 e^(−qT) N(d1 )−Ke^(−rT) N(d2 )
delta衡量的是期权价值变动与标的资产价格之间的关系。
所以基于S对c进行求导。可得有红利率的看涨期权的delta为：e^(−qT) N(d1 )
具体值进行查表即可
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