过同学2021-04-21 20:15:06
为什么要用平均值的方法 这个知识点在哪里讲过？
回答（1）
Adam2021-04-22 17:19:24
Adam同学你好，这题其实有点超纲了
theta衡量的是时间的流逝对期权价格变化的影响，所以theta=delta option/delta t
当期权还有4年的时候，价格是28.33；当期权还有3年的时候，价格是24.21，时间过去了1年，价格变化了28.33-24.21,所以theta是(28.33-24.21)/1
当期权还有3年的时候，价格是24.21；当期权还有2年的时候，价格是19.38，时间过去了1年，价格变化了24.21-19.38,所以theta是(24.21-19.38)/1
干脆将上面两个结果取平均，得到一个average的theta，就是【28.33-24.21)/1+(24.21-19.38)/1】/2=-4.4
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