你同学2021-04-21 17:42:15
你同学在对冲的过程中，市场变动和快到期为什么会对对冲产生偏差影响？
回答（1）
Millie2021-04-21 18:26:14
Millie同学你好，市场变动说明有大波动，不稳定性高，也就意味着：本来股价下跌10块钱，我以此为依据做的对冲，而现在市场变了，股价变成了上涨10块，那我之前做的对冲就完全没用了。
delta为0时对冲效果好，随着时间流逝，ITM call option的delta逐渐增大接近1，对冲效果差。
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